miércoles, septiembre 16, 2009

Tir en u$s

La curva en dólares está invertida: Los bonos cortos rinden más que los bonos largos, algo que con expectativa de default lo entiendo por el peculiar efecto de las paridades en torno al 30%, pero ese contexto ya pasó y la curva invertida no puede durar mucho tiempo más.


Si querés el rendimiento de un plazo fijo en dólares al 19% a un año y medio, pero con la virtud que lo podés cancelar cuando vos quieras, el tuyo es el Bonar V 11.

Con mayor riesgo, si apostás a la baja del riesgo país y querés rendimientos más rápidos, tomá bonos más largos... mientras más largos mayor será tu apuesta y el riesgo al que te exponés.

Después no digas que no te avisé.

Larry

7 comentarios:

Rodick dijo...

Posteé lo mismo hace un mes aprox Larry...

http://elblogdelabolsa.blogspot.com/2009/08/cortitos-pero-rendidores.html

Saludos!

Larry dijo...

Rodick muy interesante tu ejercicio de cartera eficiente.

Para el gráfico, no uses la vida media del Bono sino la duration, y no hagas la regresión lineal sino logarítmica.

Saludos

Larry

Rodick dijo...

Tenés razón... es mas apropiada la regresión logarítmica que la lineal en estos casos...

Errores de princpiante.

Saludos!

Larry dijo...

Rodrick, hay pasta de campeón, eso es lo que cuenta.

Rodick dijo...

Y usted sabe que las minitas aman los payasos...

Daniel Rico dijo...

Magnifico este sitio, llegue por casualidad y me felicito por hacerlo.

Una consulta, si no es mucha molestia, y perdone mi ignorancia:

Si en noviembre de 2008 hubiera cambiado 1000 pesos en dolares y otros 1000 en euros y hoy volviera a cambiar ambos a pesos ¿cuanto pesos tendria en cada caso?

Saludos!!

el ojo con dientes dijo...

Me encantan cómo se aman los economistas en este blog!!!
(que además es un blog donde los ignorantes aprendemos un poquito de cosas que ni idea)